9 EMA – 30 WMA Stratejisi

9 EMA – 30 WMA Stratejisi, yükselen bir trendin peşinden koşmak yerine trend içindeki kontrollü geri çekilmeyi bekler. Hızlı ortalama olan 9 EMA kısa vadeli fiyat temposunu, daha yavaş 30 WMA ise ana trendin takip çizgisini temsil eder. Fiyat 9 EMA’nın altına sarktığında hemen alım yapılmaz; bu mum yalnızca tetikleyici olarak işaretlenir. Asıl teyit, daha sonra tetikleyici mumun en yüksek değerinin üzerinde gerçekleşen kapanıştır.

EMA ve WMA arasındaki fark nedir?

• EMA (Üssel Hareketli Ortalama), yakın dönem fiyatlarına üssel biçimde daha fazla ağırlık verir. Bu nedenle fiyat değişimlerine daha hızlı tepki verir.
• WMA (Ağırlıklı Hareketli Ortalama), seçilen dönem içindeki fiyatları doğrusal ağırlıklarla hesaplar. 30 periyotluk WMA’da en yeni kapanış 30, en eski kapanış 1 ağırlık alır.
• 9 EMA hızlı çizgidir; kısa vadeli momentumun yönünü gösterir. 30 WMA daha yavaş çizgidir; stratejide trend ve dinamik çıkış referansıdır.
• Hareketli ortalamalar gecikmeli göstergelerdir. Geçmiş fiyatlardan türetildikleri için dönüşü önceden garanti etmezler.

Adım 1 — 9 EMA, 30 WMA’nın üzerinde olmalı

İlk koşul trend filtresidir: 9 dönemlik EMA, 30 dönemlik WMA’nın üzerinde bulunmalıdır. Bu sıralama kısa vadeli fiyat ortalamasının daha uzun ve ağırlıklı ortalamadan güçlü olduğunu gösterir. 9 EMA, 30 WMA’nın altında kaldığında bu stratejinin alış kurgusu başlamaz. İki çizginin henüz kesiştiği tek bir mum yerine sıralamanın devam ettiği bir yapı tercih edilir.

Adım 2 — iki ortalama belirgin biçimde ayrılmalı

Ortalamaların birbirinden ayrı olması, görünürde yükseliş sıralaması varken piyasanın gerçekte yatay ve kararsız olmasını filtreler. Sabit bir yüzde her hisse ve her volatilite rejiminde aynı anlamı taşımadığı için Defter bu mesafeyi ATR ile birlikte ölçer. 9 EMA ile 30 WMA arasındaki fark, en az 0,20 ATR(14) ve fiyatın yüzde 0,30’u kadar olmalıdır. Bu iki eşikten büyük olan kullanılır.

Ortalamaların ayrılması trend gücüne dair filtredir; tek başına giriş sinyali değildir. Fiyat ortalamalardan aşırı uzaklaşmışsa risk büyüyebilir.

Adım 3 — ilk 9 EMA altı kapanışı işaretle

Trend düzeni oluştuktan sonra fiyatın bir süre 9 EMA üzerinde kalması beklenir. Ardından 9 EMA’nın altında kapanan ilk mum, tetikleyici mum olarak kaydedilir. Bu geri çekilme mumu mutlaka 30 WMA’nın üzerinde kapanmalıdır. Mum 30 WMA’nın altında kapanırsa ana trend filtresi zedelenmiş olur ve kurgu daha başlamadan geçersiz sayılır.

• Tetikleyiciden önceki en az üç tamamlanmış kapanışın 9 EMA üzerinde olması aranır.
• Tetikleyici mumun kapanışı 9 EMA’nın altında, 30 WMA’nın üstünde olmalıdır.
• Tetikleyici mumun en yüksek fiyatı bir sonraki adımın kırılım seviyesidir.
• Tetikleyici mum oluştuğunda alış yapılmaz; yalnızca fiyat seviyesi izlemeye alınır.

Adım 4 — tetikleyici mumun en yükseği üzerinde kapanış bekle

Tetikleyici mumun en yüksek seviyesi yatay bir çizgi olarak izlenir. Sonraki mumlardan biri bu seviyenin üzerinde kapanırsa geri çekilmenin sonlandığı ve kısa vadeli ivmenin yeniden yukarı döndüğü kabul edilir. Gerçek giriş referansı, teyit mumunun klasik kapanış fiyatıdır. Tetik seviyesinin üzerine yalnızca iğne atılması veya kapanmamış mumun gün içinde seviyeyi aşması teyit sayılmaz.

• Defter teyidi tetikleyiciden sonraki 10 tamamlanmış bar içinde arar.
• Teyit anında 9 EMA hâlâ 30 WMA’nın üzerinde, fiyat da 30 WMA’nın üstünde olmalıdır.
• Teyitten önce 30 WMA altında kapanış gerçekleşirse aday geçersiz olur.
• Teyit çok geç gelirse eski tetik seviyesi bırakılır; yeni bir kurgu beklenir.

Adım 5 — 30 WMA’yı takip eden çıkış çizgisi olarak kullan

Bu yöntemde 30 WMA hem ilk risk sınırı hem de kârı trend boyunca takip eden çıkış çizgisidir. Teyit sonrasında her tamamlanmış günlük mumun kapanışı güncel 30 WMA ile karşılaştırılır. Kapanış 30 WMA’nın altına indiğinde stratejinin çıkış koşulu oluşur. Daha hızlı çıkmak isteyen bir plan 9 EMA altı kapanışı kullanabilir; ancak bu farklı bir kural setidir ve daha fazla erken çıkış üretebilir.

Defter bu stratejiyi nasıl tarıyor?

• Günlük tamamlanmış OHLC barlarından 9 EMA, 30 WMA ve ATR(14) hesaplanır.
• 9 EMA > 30 WMA sıralaması ve en az max(0,20 ATR, fiyatın yüzde 0,30’u) ayrışma şartı aranır.
• Önceki üç kapanış 9 EMA üzerindeyken, 9 EMA altı fakat 30 WMA üstü kapanan ilk mum “Aday” üretir.
• Tetikleyici mumun en yüksek seviyesi üzerinde 10 bar içinde kapanış gerçekleşirse yapı “Teyit” olur.
• Teyitten önce 30 WMA altı kapanış yapıyı geçersiz kılar. Teyitten sonra ilk 30 WMA altı kapanış “30 WMA çıkışı” olarak kaydedilir.
• Karttaki 30 WMA seviyesi dinamiktir; her yeni tamamlanmış barda yeniden hesaplanır. Sistem emir iletmez.

Sık yapılan hatalar

• 9 EMA, 30 WMA’nın altındayken aynı giriş kuralını uygulamak.
• Ortalamalar birbirine dolanmışken yatay piyasayı trend sanmak.
• Fiyat daha önce 9 EMA üzerinde seyretmemişken herhangi bir EMA altı mumu tetikleyici seçmek.
• 30 WMA altında kapanan mumu geçerli geri çekilme kabul etmek.
• Tetik seviyesinin üzerindeki iğneyi kapanış teyidi sanmak.
• 30 WMA seviyesini giriş günündeki değerde sabitlemek; oysa çizgi her barda hareket eder.
• Tek bir geçmiş örnekteki yüzde getiriyi stratejinin beklenen getirisi gibi yorumlamak.

İşlem öncesi kontrol listesi

• 9 EMA, 30 WMA’nın üzerinde mi?
• Ortalamalar ATR ve yüzde eşiğine göre yeterince ayrılmış mı?
• Tetikleyiciden önce en az üç kapanış 9 EMA üzerinde mi?
• İlk geri çekilme mumu 9 EMA altında fakat 30 WMA üstünde mi kapandı?
• Tetikleyici mumun en yüksek seviyesi doğru kaydedildi mi?
• Teyit, seviyenin üzerinde tamamlanmış kapanışla mı geldi?
• 30 WMA altı kapanış çıkış kuralı ve pozisyon büyüklüğü önceden yazıldı mı?
• Komisyon, kayma ve boşluk riski hesaba katıldı mı?

Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı, al veya sat tavsiyesi değildir. Hareketli ortalama stratejileri yatay piyasalarda sık ve hatalı sinyal üretebilir. Geçmiş performans gelecekteki sonucu garanti etmez. Defter emir iletmez.