Öğrenme·Yazılar·13 dk

9/30 Hareketli Ortalama Stratejisi

9 EMA ve 30 WMA arasındaki trend bandını saatlik, günlük ve haftalık grafiklerde okuyup geri çekilme, tetik kapanışı ve dinamik çıkış kurallarıyla uygulayan çoklu zaman dilimi rehberi.

Yazar·Sebahattin Özdemir

9/30 Hareketli Ortalama Stratejisi, iki hareketli ortalamayı basit bir kesişim sinyali olarak değil, trend yönü ile kontrollü geri çekilmeyi birlikte ölçen bir sistem olarak kullanır. 9 dönemlik Üssel Hareketli Ortalama (EMA) fiyatın kısa vadeli temposunu, 30 dönemlik Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ise daha yavaş ana trendi temsil eder. Amaç yükselen fiyatın arkasından koşmak değildir; sağlıklı bir yükseliş düzeninde fiyatın 9 EMA çevresine dönmesini ve yeniden güç kazanmasını beklemektir.

9 dönemlik EMA ile 30 dönemlik WMA kullanılan 9/30 hareketli ortalama stratejisi. — Stratejinin iki bileşeni: kısa vadeli tempoyu izleyen 9 EMA ve ana trendi izleyen 30 WMA.

İki ortalama neden birlikte kullanılır?

9 EMA son fiyatlara daha fazla ağırlık verdiği için değişime hızlı tepki verir. Kısa vadeli momentum çizgisidir.
30 WMA daha geniş bir fiyat penceresini doğrusal ağırlıklarla hesaplar. Trendin daha yavaş ve dengeli referansıdır.
9 EMA, 30 WMA üzerinde ve iki çizgi birbirinden ayrılmışsa yükseliş düzeni vardır. 9 EMA alttaysa bu makaledeki alış kurgusu çalıştırılmaz.
İki çizgi arasındaki alan bir trend bandı gibi okunabilir. Bandın genişlemesi ivmeyi, daralması momentum kaybını veya yataylaşmayı gösterebilir.

9 EMA ile 30 WMA arasında yükselişte yeşil, düşüşte kırmızı trend bandı. — Ortalamaların sırası kadar aralarındaki mesafe de önemlidir. Birbirine dolanan çizgiler kararsız piyasa işaretidir.

Hareketli ortalamalar geçmiş fiyatlardan hesaplanır ve gecikmelidir. Trend bandı yön filtresidir; tek başına alım emri değildir.

Saatlik, günlük ve haftalık grafiklerde nasıl kullanılır?

9/30 hareketli ortalama stratejisinin saatlik, günlük ve haftalık grafiklerde uygulanması. — Kural aynı kalır, her mumun temsil ettiği süre değişir. Kurgu başladıktan sonra zaman dilimi değiştirilmez.

Saatlik grafik: Daha kısa vadeli hareketleri gösterir ve daha fazla sinyal üretir. Gürültü, boşluk ve seans içi oynaklık daha yüksektir; yalnızca tamamlanmış saatlik mumlar kullanılır.
Günlük grafik: Swing işlem yaklaşımı için ana zaman dilimidir. Defter’in piyasa tarama ekranındaki 9/30 sonuçları tamamlanmış günlük mumlardan hesaplanır.
Haftalık grafik: Uzun vadeli trendleri daha yavaş ve daha az sinyalle izler. Haftalık mum kapanmadan oluşan geçici hareket teyit sayılmaz.
10 barlık teyit penceresi saatlikte 10 saatlik mum, günlükte 10 işlem günü, haftalıkta 10 hafta anlamına gelir. Bu nedenle aynı kuralın takvim süresi her grafikte farklıdır.
Saatlik grafikte tetik seçip günlük grafikte teyit aramak aynı strateji değildir. EMA, WMA, tetik ve çıkış aynı zaman diliminden hesaplanmalıdır.

Adım 1 — 9 EMA, 30 WMA’nın üzerinde olmalı

9 EMA çizgisinin 30 WMA çizgisinin üzerinde olduğu yükseliş grafiği. — İlk filtre yön filtresidir: hızlı ortalama yavaş ortalamanın üstünde olmalıdır.

Alış yönündeki kurgu yalnızca 9 EMA, 30 WMA’nın üzerindeyken aranır. Bu sıralama kısa vadeli fiyatların daha uzun vadeli ağırlıklı ortalamadan güçlü olduğunu gösterir. Yeni gerçekleşmiş tek bir kesişim yeterli değildir; fiyatın bir süre 9 EMA üzerinde kapanarak trend düzenini göstermesi beklenir.

Adım 2 — ortalamalar belirgin biçimde ayrılmalı

9 EMA ve 30 WMA çizgilerinin birbirinden belirgin şekilde ayrıldığı grafik. — Ayrışma, yatay piyasadaki sık kesişimleri filtrelemeye yardımcı olur.

Ortalamaların doğru sırada bulunması tek başına güçlü trend anlamına gelmez. Çizgiler sık sık birbirini kesiyor veya neredeyse üst üste ilerliyorsa piyasa yatay olabilir. Defter bu koşulu göz kararıyla bırakmaz: 9 EMA ile 30 WMA arasındaki farkın en az 0,20 ATR(14) ve fiyatın yüzde 0,30’u kadar olmasını ister; iki değerden daha büyük olan eşik kullanılır. Böylece farklı fiyat ve oynaklık düzeylerindeki hisseler ortak bir ölçüyle karşılaştırılır.

Adım 3 — ilk 9 EMA altı kapanışı tetikleyici seç

Yükseliş düzeninde 9 EMA altında kapanan ilk mumun tetikleyici seçilmesi. — İlk EMA altı kapanış bir geri çekilme uyarısıdır. Bu aşamada henüz alım yapılmaz.

Fiyat en az üç tamamlanmış mum boyunca 9 EMA üzerinde seyrederken, 9 EMA altında kapanan ilk mum tetikleyici mum olur. Mumun 30 WMA üzerinde kalması şarttır. Böylece kısa vadeli geri çekilme kabul edilirken ana trend çizgisi korunmuş olur. Kapanış 30 WMA’nın altına inmişse kurgu başlamadan geçersizdir.

9 EMA altındaki ilk kapanış mumunun sarı alanla tetikleyici olarak işaretlenmesi. — Tetikleyici mumun en yüksek fiyatı kaydedilir. İzlenecek kırılım seviyesi bu tepedir.

Tetikleyici mumun rengi önemli değildir; kapanış konumu önemlidir.
Kapanış 9 EMA’nın altında, 30 WMA’nın üzerinde olmalıdır.
Tetikleyici mumun en yüksek değeri yatay teyit seviyesi olarak kaydedilir.
Bu mum “hazır ol” sinyalidir. Seviyenin üzerinde kapanış gelmeden strateji teyit üretmez.

Adım 4 — tetikleyici mumun tepesi üzerinde kapanış bekle

Tetikleyici mumun en yüksek seviyesinin üzerinde kapanışla oluşan alış teyidi. — Seviyenin üzerine yalnızca iğne atılması yetmez; seçilen zaman dilimindeki mum tamamlanmalıdır.

Tetikleyiciden sonraki mumlardan biri, tetikleyici mumun en yüksek seviyesinin üzerinde kapanırsa kısa vadeli ivmenin yeniden yukarı döndüğü kabul edilir. Defter bu teyidi en fazla 10 tamamlanmış bar boyunca arar. Bu süre içinde fiyat 30 WMA altında kapanırsa aday geçersiz olur; teyit hiç gelmezse eski tetik seviyesi bırakılır.

Adım 5 — 30 WMA ile riski ve çıkışı takip et

9/30 stratejisinde 30 WMA seviyesinin stop loss olarak belirlenmesi. — 30 WMA, girişten sonra sabit bırakılan bir fiyat değil; her yeni mumla yeniden hesaplanan dinamik risk çizgisidir.

Teyit sonrasında seçilen zaman dilimindeki her kapanış güncel 30 WMA ile karşılaştırılır. İlk 30 WMA altı kapanış stratejinin çıkış koşuludur. Bu çizgi başlangıçta zarar kes seviyesi olarak görev yaparken trend ilerledikçe yükselir ve biriken kârı takip eden dinamik bir çıkışa dönüşebilir. Mum içindeki geçici sarkma değil, tamamlanmış kapanış esas alınır.

30 WMA çizgisinin stop loss ve take profit için dinamik takip seviyesi olması. — Take Profit burada önceden yazılmış sabit bir hedef değil, trend çizgisiyle taşınan olay bazlı çıkıştır.

9/30 stratejisinde tetikleyici, alış, 30 WMA stop ve take profit aşamalarının tam örneği. — Tam örnek: geri çekilme mumu, tetik üstü kapanış, trend boyunca takip ve 30 WMA altı kapanışla çıkış.

Defter stratejiyi nasıl hesaplıyor?

EMA(9), WMA(30) ve ATR(14) seçilen zaman diliminin tamamlanmış OHLC mumlarından hesaplanır.
9 EMA > 30 WMA ve ayrışma ≥ max(0,20 ATR, fiyatın yüzde 0,30’u) şartları birlikte aranır.
Önceki üç kapanış 9 EMA üstündeyken oluşan ilk 9 EMA altı ve 30 WMA üstü kapanış “Aday” olarak kaydedilir.
Tetikleyici tepesinin üzerinde 10 bar içinde kapanış gerçekleşirse kart “Teyit” olur.
Teyitten önceki 30 WMA altı kapanış “Geçersiz”, teyitten sonraki ilk 30 WMA altı kapanış “30 WMA çıkışı”dır.
Piyasa tarama tablosu günlük sonuç üretir. Hisse detayında aynı 9/30 kuralı saatlik, günlük ve haftalık mumlarda ayrı ayrı gösterilir.

Sık yapılan hatalar

Ortalamalar birbirine dolanmışken yalnızca 9 EMA üstte diye trend varsaymak.
İlk EMA altı kapanışta, tetik tepesinin aşılmasını beklemeden alım yapmak.
30 WMA altında kapanmış bir mumu geçerli geri çekilme saymak.
Saatlik mumdan tetik alıp günlük veya haftalık WMA ile stop belirlemek.
Kapanmamış mumdaki iğneyi teyit ya da çıkış kabul etmek.
30 WMA’yı giriş günündeki değerde sabitlemek; oysa bu seviye her barda hareket eder.
Hareketli ortalamaların yatay piyasalarda peş peşe yanlış sinyal üretebileceğini göz ardı etmek.

İşlem öncesi kontrol listesi

Zaman dilimi baştan seçildi ve tüm seviyeler aynı grafikten mi hesaplandı?
9 EMA, 30 WMA’nın üzerinde ve aradaki fark yeterli mi?
Tetikleyiciden önce en az üç kapanış 9 EMA üzerinde mi?
İlk geri çekilme mumu 9 EMA altında fakat 30 WMA üzerinde mi kapandı?
Tetikleyici mumun en yüksek seviyesi üzerinde tamamlanmış kapanış geldi mi?
30 WMA altı kapanış için çıkış kuralı ve pozisyon büyüklüğü önceden yazıldı mı?
Komisyon, kayma, seans boşluğu ve likidite riski hesaba katıldı mı?

Bu makale eğitim amaçlıdır; yatırım danışmanlığı veya al-sat tavsiyesi değildir. Geçmiş örnekler gelecekteki performansı garanti etmez. Defter gecikmeli piyasa verisi kullanabilir ve emir iletmez.